Finanzbericht
Anhang
Kapitalanlagen
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Finanzanlagen

7.5 Bis zum Verfall gehaltene Finanzanlagen (HTM)
in Mio. CHF

 

 

 

 

 

Amortised Cost

Fair Value

per 31.12.

2006

2005

2006

2005

Verzinsliche Wertpapiere

3 469.7

2 781.0

3 500.4

2 909.1

 

 

 

 

 

Total bis zum Verfall gehaltene Finanzanlagen (HTM)

3 469.7

2 781.0

3 500.4

2 909.1

Für verzinsliche Wertpapiere ergab sich bis zum Bilanzstichtag kein Wertberichtigungsbedarf.

7.6 Jederzeit verkäufliche Finanzanlagen (AFS) in Mio. CHF 

 

 

Anschaffungswert
nach Impairment/
Amortised Cost

Nicht realisierte
Gewinne/ Verluste (netto)

Fair Value

 

per 31.12.

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Verzinsliche Wertpapiere

10 144.0

10 173.5

25.0

323.1

10 169.0

10 496.6

Aktien

918.9

814.6

467.0

389.7

1 385.9

1 204.3

Anlagefonds – verzinsliche Titel

0.8

3.4

0.1

0.1

0.9

3.5

Anlagefonds – Aktien

10.2

14.4

8.9

4.6

19.1

19.0

Anlagefonds – gemischt

0.8

0.8

0.0

0.0

0.8

0.8

Alternative Anlagen

221.6

32.9

4.0

0.5

225.6

33.4

Darlehen

61.4

71.1

1.0

3.5

62.4

74.6

Total AFS-Finanzanlagen nach Wertminderungen

11 357.7

11 110.7

506.0

721.5

11 863.7

11 832.2

 

 

 

 

 

 

 

Anpassungen für Wertminderungen:

 

 

 

 

 

 

Wertminderungen der Berichtsperiode

2.6

1.2

 

 

 

 

Wertaufholung der Berichtsperiode

–

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Anpassungen für Wertminderungen per 31. Dezember

2.6

1.2

 

 

 

 

7.7 Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzanlagen in Mio. CHF 

 

 

Amortised Cost

Fair Value

 

per 31.12.

Anhang

2006

2005

2006

2005

Zu Handelszwecken gehalten:

 

 

 

 

 

Verzinsliche Wertpapiere

 

–

–

–

–

Aktien

 

11.2

11.9

13.7

13.3

Anlagefonds – verzinsliche Titel

 

–

–

–

–

Anlagefonds – Aktien

 

–

–

–

–

Anlagefonds – gemischt

 

224.2

210.5

263.8

239.4

Alternative Anlagen

 

–

–

–

–

Derivate

7.7.1

28.0

5.3

6.0

0.6

Total 'Zu Handelszwecken gehaltene Finanzanlagen'

 

263.4

227.7

283.5

253.3

 

 

 

 

 

 

Erfolgswirksam zum Fair Value erfasst:

 

 

 

 

 

Verzinsliche Wertpapiere

 

422.5

398.7

431.4

411.7

Aktien

 

564.6

522.8

649.9

556.1

Anlagefonds – verzinsliche Titel

 

33.4

6.9

33.5

7.9

Anlagefonds – Aktien

 

87.9

81.3

125.9

110.7

Anlagefonds – gemischt

 

227.8

223.9

239.4

220.2

Alternative Anlagen

 

224.0

416.3

263.3

426.1

Anlagefonds für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen

 

770.0

795.0

888.0

876.0

Total 'Zum Fair Value erfasste Finanzanlagen'

 

2 330.2

2 444.9

2 631.4

2 608.7

 

 

 

 

 

 

Total 'Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzanlagen'

 

2 593.6

2 672.6

2 914.9

2 862.0

Die Position 'Anlagefonds für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen' beinhaltet die Werte der Anteilscheine von unit-linked Produkten.

Der Grossteil des Bestandes an Private Equity-Anlagen, enthalten in der Position 'Alternativen Anlagen', wurde unterjährig veräussert. Die vereinbarte Übertragung der Titel erfüllt die Kriterien der

Ausbuchung der Finanzanlagen zum Bilanzstichtag nicht. Der zum 31.12. zur Bewertung herangezogene Fair Value dieser Position entspricht dem vereinbarten Kaufpreis, adjustiert um seit dem Bewertungsstichtag erhaltene Ausschüttungen und geleistete Zahlungen. Die mit dem Bestand verbundenen zukünftigen Chancen und Risiken betreffend die Investments werden mit dem Abschluss des Verkaufs an den Käufer übertragen.

7.7.1 Derivate – Aktiv in Mio. CHF 

 

 

 

 

 

Fälligkeiten zu Kontraktwerten

Kontraktwert

 

Fair Value

 

per 31.12.

<1 Jahr

1–5 Jahre

>5 Jahre

2006

2005

2006

2005

Zinsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Swaps

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

0.3

0.0

–

0.3

0.4

0.0

0.0

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Zinsinstrumente

0.3

0.0

–

0.3

0.4

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenkapitalinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

828.5

82.5

–

911.0

922.7

2.7

0.4

Börsengehandelte Optionen

6.9

–

–

6.9

–

0.0

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Eigenkapitalinstrumente

835.4

82.5

–

917.9

922.7

2.7

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungsinstrumente:

 

 

 

 

 

 

 

Termingeschäfte

138.4

–

–

138.4

–

3.2

–

Swaps

–

–

–

–

–

–

–

Optionen (OTC)

212.5

–

–

212.5

221.4

0.1

0.2

Börsengehandelte Optionen

–

–

–

–

–

–

–

Börsengehandelte Futures

–

–

–

–

–

–

–

Total Fremdwährungsinstrumente

350.9

–

–

350.9

221.4

3.3

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Derivate – Aktiv

1 186.6

82.5

–

1 269.1

1 144.5

6.0

0.6


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